클로드가 가려낸 주식 — 로스 카메론 RSI + 볼린저밴드 + MACD 통합 전략
자동매매 시스템이 읽을 수 있는 조건 명세입니다. 본 페이지 필터는 일봉 기준 간소화 버전을 적용합니다.
0단계: 기본 세팅 (고정값)
| 지표 | 설정값 | 이유 |
|---|
| RSI | 기간 14 | 시장 참여자 동기화 |
| 볼린저밴드 | 기간 20, 표준편차 2 | 표준 설정 |
| MACD | 12 / 26 / 9 | 표준 설정 |
| RSI 과매도 | 30 이하 | 매수 필터 |
| RSI 과매수 | 70 이상 | 매도 필터 |
| RSI 비활성 구간 | 45~55 | ❌ 이 구간 진입 완전 금지 |
| 손익비 | 1:2 고정 | 손절 1이면 익절 2 |
전략 1: RSI + 볼린저밴드 + 쌍바닥 (역추세 매수)
🔴 매수 진입 — 단계별 조건 (전부 충족)
- STEP 1. RSI < 30 → 관찰 시작
- STEP 2. 연속 음봉 ≥ 3 OR 하락 장악형 캔들 (현재 음봉 몸통이 직전 양봉 몸통 완전 포함)
- STEP 3. 캔들이 볼린저 하단선 터치 또는 하단 이탈
- STEP 4. 1차 상승 장악형 양봉 출현 → 이 시점엔 매수 안 함, 관찰만
- STEP 5. 1차 양봉 이후 다시 하락하며 2번째 저점 형성 대기
- STEP 6. ★핵심★ 2번째 바닥의 캔들이 볼린저 하단선 안쪽에서 마감 (종가 > 볼린저 하단값). 실패 시 진입 취소
- STEP 7. 매수 실행: 2번째 바닥 양봉 종가 확정 시점, 진입가 = 해당 캔들 종가
- STEP 8. 손절가 = 진입 시점 볼린저 하단값, 익절가 = 진입가 + (진입가 − 손절가) × 2
🔵 매도(숏) 진입 — 반대 조건
RSI > 70, 연속 양봉 ≥ 3 또는 상승 장악형, 상단 밴드 터치/돌파, 하락 장악형, 쌍봉(2번째 고점이 상단선 안쪽에서 마감), 손절/익절 1:2.
전략 2: RSI 다이버전스 + MACD + 장악형 캔들
🔴 매수 조건
- STEP 1. 상승 다이버전스: 가격 저점 N < 저점 N−1, RSI 저점 N > RSI 저점 N−1
- STEP 2. MACD 골든크로스 + 히스토그램 음수 → 양수 전환
- STEP 3. 상승 장악형 양봉 출현, 진입가 = 해당 양봉 종가
- STEP 4. 손절가 = 직전 전저점(스윙 로우), 익절가 = 진입가 + (진입가 − 손절가) × 2
🔵 매도(숏) 조건
하락 다이버전스, MACD 데드크로스, 히스토그램 양→음, 하락 장악형 음봉 종가 진입, 손절/익절 1:2.
진입 거부 조건 (하나라도 해당 시 강제 패스)
- RSI 45~55 구간
- 전략 1에서 2번째 바닥이 볼린저 밖에서 마감된 경우
- 전략 2에서 MACD 크로스 없이 다이버전스만 있는 경우
- 전략 2에서 히스토그램이 전환되지 않은 경우
- 장악형 캔들 없이 작은 캔들만 있는 경우
- 손익비 1:2가 현재 가격 구조상 불가능한 경우
- 체크리스트 항목 중 하나라도 Fail이면 전체 진입 취소
손절/익절 공식
- 전략 1 매수: 진입가(E) = 2번째 양봉 종가, 손절(SL) = 볼린저 하단, 익절(TP) = E + (E−SL)×2
- 전략 2 매수: 진입가(E) = 장악형 양봉 종가, 손절(SL) = 전저점, 익절(TP) = E + (E−SL)×2
- 매도(숏): 익절(TP) = E − (R×2)
핵심 원칙: "예측하지 말고 패턴이 완성될 때까지 기다린다." RSI는 필터일 뿐, 진입 신호는 캔들 종가 확정 이후. 체크리스트 하나라도 Fail이면 스킵. 손익비 1:2가 성립 안 되면 포기.
본 테이블 필터는 위 조건을 일봉 기준으로 간소화해 적용합니다. (쌍바닥 2차 바닥 밴드 안쪽, 다이버전스+MACD 골든크로스 등)
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